Моспрайм ставка что это такое

MosPrime Rate

Дата 1 день 1 нед. 2 нед. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес.

21.10.2019	7,08	7,11	7,07	7,08	7,08	7,16	7,22
18.10.2019	7,10	7,13	7,10	7,08	7,10	7,15	7,20
17.10.2019	7,10	7,14	7,09	7,10	7,13	7,18	7,24
16.10.2019	7,12	7,14	7,09	7,10	7,13	7,17	7,24
15.10.2019	7,13	7,14	7,07	7,10	7,13	7,15	7,24
14.10.2019	7,12	7,13	7,06	7,10	7,13	7,15	7,24

MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) — независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется Национальной финансовой ассоциацией на основе ставок предоставления рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых банками-ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям со сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» («tomorrow») за исключением ставки «overnight». Расчетным партнером НФА является компания Thomson Reuters.

Список банков-участников MosPrime Rate формируется Национальной финансовой ассоциацией.

Индикативная ставка MosPrime Rate публикуется каждый рабочий день в 12:30 по московскому времени на страницах , в системе Рейтерс и на сайте НФА.

Более подробная информация об индикативной ставке MosPrime Rate представлена на сайте Национальной финансовой ассоциации www.nfa.ru.

MosPrime Rate – индикативная ставка московского межбанковского кредитного рынка.

Ставка МосПрайм

MosPrime Rate – независимая индикативная ставка предоставления банками друг другу рублевых кредитов на московском денежном рынке. Иными словами, ставка межбанковского кредита. Данный показатель рассчитывается в России с 2005 года Национальной валютной ассоциацией (НВА). Поводом для создания такого показателя стало обращение Европейского банка реконструкции и развития. По сути, MosPrime Rate – это российский аналог ставки LIBOR.

Показатель рассчитывается на основе объявляемых ведущими банками депозитных ставок сроками overnight, одна, две недели, один, два, три и шесть месяцев. Эти периоды имеют соответствующие обозначения — MosPrimeON, MosPrime1W, MosPrime2W, MosPrime1M, MosPrime2M, MosPrime3M, MosPrime6M соответственно. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» (tomorrow), за исключением ставки overnight.

В формировании показателя MosPrime Rate принимают участие не менее восьми ведущих кредитных организаций. Например, в список банков, объявляющих ставки, входят Сбербанк, ВТБ, Ситибанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк и т. д.

Величина показателя MosPrime Rate определяется каждый рабочий день. До 12:15 по московскому времени банки объявляют ставки, по которым они могли бы разместить средства на межбанковском рынке. В 12:30 публикуется фиксированное значение ставки на конкретный день. Оно указывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

К показателю MosPrime Rate привязывают проценты по некоторым своим ипотечным программам ОТП Банк, банк «ДельтаКредит», ЮниКредит Банк и другие. Стоит отметить, что ставка MosPrime Rate используется только для рублевых ипотечных кредитов. Для валютных применяется показатель LIBOR.

Реже, но все-таки встречаются на российском рынке депозиты, где ставка по вкладу привязана к показателю MosPrime Rate. Такой продукт, к примеру, предлагает Связь-Банк.

Значение ставок MosPrime Rate можно посмотреть на официальном сайте НВА.

Материалы по теме:

LIBOR России не страшен

ПРОГНОЗ СТАВКИ МОСПРАЙМ НА 2019 И 2020 ГОДЫ

22.10.2019. Прогноз ставки MOSPRIME 3M (трехмесячная ставка) на месяцы и годы.

Год	Месяц	Средняя	Закрытие	Изм,%
2019	Октябрь	7.150	7.140	-0.56%
2019	Ноябрь	7.110	7.100	-0.56%
2019	Декабрь	6.834	6.745	-5.00%
2020	Январь	6.492	6.408	-5.00%
2020	Февраль	6.367	6.353	-0.86%
2020	Март	6.213	6.166	-2.94%
2020	Апрель	6.117	6.101	-1.05%
2020	Май	6.096	6.094	-0.11%
2020	Июнь	6.143	6.159	1.07%
2020	Июль	6.259	6.292	2.16%
2020	Август	6.528	6.607	5.01%
2020	Сентябрь	6.693	6.721	1.73%
2020	Октябрь	6.789	6.811	1.34%
2020	Ноябрь	6.846	6.857	0.68%
2020	Декабрь	6.857	6.857	0.00%
2021	Январь	6.643	6.572	-4.16%
2021	Февраль	6.325	6.243	-5.01%
2021	Март	6.232	6.228	-0.24%
2021	Апрель	6.062	6.006	-3.56%
2021	Май	5.794	5.723	-4.71%
2021	Июнь	5.681	5.667	-0.98%
2021	Июль	5.658	5.655	-0.21%
2021	Август	5.556	5.523	-2.33%
2021	Сентябрь	5.371	5.320	-3.68%
2021	Октябрь	5.164	5.112	-3.91%

Прогноз МОСПРАЙМ на Октябрь 2019. Прогноз на начало месяца 7.180%. Максимальная ставка 7.568, минимальная 6.712. Средняя ставка за месяц 7.150. Mosprime в конце месяца 7.140, изменение за Октябрь -0.56%.

Прогноз MOSPRIME на Ноябрь 2019. Прогноз на начало месяца 7.140%. Максимальная ставка 7.526, минимальная 6.674. Средняя ставка за месяц 7.110. Mosprime в конце месяца 7.100, изменение за Ноябрь -0.56%.

Прогноз МОСПРАЙМ на Декабрь 2019. Прогноз на начало месяца 7.100%. Максимальная ставка 7.150, минимальная 6.340. Средняя ставка за месяц 6.834. Mosprime в конце месяца 6.745, изменение за Декабрь -5.00%.

Прогноз MOSPRIME на Январь 2020. Прогноз на начало месяца 6.745%. Максимальная ставка 6.792, минимальная 6.024. Средняя ставка за месяц 6.492. Mosprime в конце месяца 6.408, изменение за Январь -5.00%.

Прогноз МОСПРАЙМ на Февраль 2020. Прогноз на начало месяца 6.408%. Максимальная ставка 6.734, минимальная 5.972. Средняя ставка за месяц 6.367. Mosprime в конце месяца 6.353, изменение за Февраль -0.86%.

Прогноз MOSPRIME на Март 2020. Прогноз на начало месяца 6.353%. Максимальная ставка 6.536, минимальная 5.796. Средняя ставка за месяц 6.213. Mosprime в конце месяца 6.166, изменение за Март -2.94%.

Прогноз МОСПРАЙМ на Апрель 2020. Прогноз на начало месяца 6.166%. Максимальная ставка 6.467, минимальная 5.735. Средняя ставка за месяц 6.117. Mosprime в конце месяца 6.101, изменение за Апрель -1.05%.

Прогноз MOSPRIME на Май 2020. Прогноз на начало месяца 6.101%. Максимальная ставка 6.460, минимальная 5.728. Средняя ставка за месяц 6.096. Mosprime в конце месяца 6.094, изменение за Май -0.11%.

Прогноз МОСПРАЙМ на Июнь 2020. Прогноз на начало месяца 6.094%. Максимальная ставка 6.529, минимальная 5.789. Средняя ставка за месяц 6.143. Mosprime в конце месяца 6.159, изменение за Июнь 1.07%.

Курсы валют онлайн и новости.

Прогноз курса ЕВРО на месяц, 2019, 2020-2022.

Прогноз MOSPRIME на Июль 2020. Прогноз на начало месяца 6.159%. Максимальная ставка 6.670, минимальная 5.914. Средняя ставка за месяц 6.259. Mosprime в конце месяца 6.292, изменение за Июль 2.16%.

Прогноз МОСПРАЙМ на Август 2020. Прогноз на начало месяца 6.292%. Максимальная ставка 7.003, минимальная 6.211. Средняя ставка за месяц 6.528. Mosprime в конце месяца 6.607, изменение за Август 5.01%.

Прогноз MOSPRIME на Сентябрь 2020. Прогноз на начало месяца 6.607%. Максимальная ставка 7.124, минимальная 6.318. Средняя ставка за месяц 6.693. Mosprime в конце месяца 6.721, изменение за Сентябрь 1.73%.

Ставка моспрайм что это такое

Содержание статьи:

1 Что такое ставка MosPrime? Как ей пользоваться?
2 Ставка Моспрайм — ваш ориентир на российском кредитном рынке
3 Что такое индикатор Моспрайм
- 3.1 Процентная ставка Моспрайм
- 3.2 Что может влиять на процентные ставки?
4 MOSPRIME
5 Ставка MosPrime Rate
6 Индекс MOSPRIME RATE — за и против
7 Ипотека с плавающей ставкой
8 Что такое межбанковские кредиты? Индикаторы ставок межбанковского кредитования MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate, RUONIA — finstok.ru — Личные финансы. Просто о сложном
9 Виды процентных ставок
- 9.1 Спросите, что такое Libor, Euribor и MosPrime Rate?
10 Банк России выявил серьезные недостатки в формировании ставки MosPrime
11 Ставка по ипотеке: фиксированная или плавающая? Что выгоднее?
12 Что такое Процентный своп

Когда заемщик берет в банке кредит, то у него есть возможность выбора. Заемщик может выбрать не только конкретный банк, но зачастую, может выбрать фиксированную ставку кредита, а может выбрать плавающую.

Что такое «плавающая ставка кредита»?В отличие от фиксированной процентной ставки, зафиксированной кредитным договором на весь срок кредитования, плавающая ставка — это такая процентная ставка, которая в течение срока кредитования может изменяться. Обычно, плавающая ставка состоит из переменной части и какой-либо постоянной величины. В зависимости от изменения переменной составляющей, меняется и ставка по кредиту.

Как в математике, имеются переменные величины (например, «X», «Y», «Z»), так и в банковской деятельности имеются свои переменные.

Но, в отличие от математики, где переменным могут присваиваться любые значения, в банковской деятельности, переменные величины хоть и…

Источник: http://www.chieim-spb.ru/chto-takoe-stavka-mosprime-kak-ey-polzovatsya

Ставка Моспрайм — ваш ориентир на российском кредитном рынке

Сегодня мы продолжаем цикл статей, посвященных индикативным ставкам на межбанковском рынке. Предыдущая статья была о ставке либор, которая оказывает значительное влияние на международный кредитный рынок.

Сегодня я расскажу о ставке Моспрайм, которая во многом определяет уровень ставок по межбанковским кредитам, а следовательно и уровень безубыточности кредитных инструментов.

Помимо ставки Моспрайм, на российском рынке существуют еще и другие ставки, такие как Ruonia, Mibid, Mibor и Miacr, которые также будут рассмотрены в данной статье. Итак, приступим.

Ставка Моспрайм (Mosprime) — это индикативная ставка по привлечению/размещению рублевых депозитов на российском межбанковском рынке. Данный показатель вычисляется Национальной валютной ассоциацией (НВА) на основе ставок по привлечению/размещению рублей, предоставленных лучшими банками (топ-30) России.

Моспрайм, как и ставка Либор, рассчитывается на разные сроки от овернайт (overnight — через ночь) до 6 месяцев. НВА также формирует состав участников, на основании их репутации, финансового положения, объема операций и опыта совершения операций на денежном рынке.

Значения ставки Моспрайм публикуются на сайте Национальной Валютной Ассоциации (НВА) на ежедневной основе в 12.30 по московскому времени.

Важным фактором является то, что ставка Моспрайм является индикативной и её публикация не накладывает на банки каких-либо обязательств по заключению сделок по данным ставкам.

Ставка Моспрайм используется кредитными организациями (банками) в качестве эталонной при проведении депозитных и кредитных операций, так как отражает средневзвешенный уровень ставок по которым ведущие банки России могут привлекать или давать рублевые кредиты на текущий момент.

Ставка Моспрайм также может приниматься во внимание при ценообразовании облигаций с плавающим купоном, номинированных в рублях следующим образом: Моспрайм (для соответствующего срока действия облигации) + % банка.

Помимо Моспрайм, на российском межбанковском рынке существуют другие ставки, которые также используются участниками рынка при определении приемлемого уровня для кредитования. Одной из таких является RUONIA.

RUONIA — индикативная взвешенная ставка для рублевых кредитов овернайт (overnight — через ночь), отражающая стоимость необеспеченного заимствования рублей на период в один день стандартным банком с минимальным кредитным риском.

Проще говоря данная ставка отражает стоимость кредитования на денежном рынке на период в один день.

Также есть ряд индикативных ставок, которые предоставляют информацию о текущей стоимости фондирования на различные периоды.

MIBID — Ставки по привлечению депозитов от банков-резидентов и банков-нерезидентов. Сроки от 1 дня до 1 года.

MIBOR — Ставки по размещению кредитов в банки-резиденты и банки-нерезиденты на срок от 1 дня до 1 года.

MIACR — Фактические ставки по предоставленным кредитам на срок от 1 дня до 1 года.Подводя итог всему вышесказанному:

Ставка Моспрайм является основным индикатором для банков, который отображает текущие уровни первоклассных банков России по привлечению и размещению средств.

Другие ставки служат вспомогательными индикаторами, которые отображают более специфическую информацию.

Всю информацию о текущих уровнях ставок межбанковского рынка можно получить на сайте ЦБ РФ в разделе «Показатели ставок межбанковского рынка».

На этом небольшой цикл статей о ставках межбанковского рынка завершается.

Вы получили информацию о ставке либор, которая имеет значительный вес на международном финансовом рынке, и о ставке Моспрайм, которая имеет значительный вес на российском финансовом рынке.

Заходите чаще на мой блог о финансах и оставайтесь в курсе событий — впереди еще много полезных публикаций, которые помогут вам стать профессионалом на финансовых рынках.

Источник: http://fxfinans.com/stavka-mosprime-vash-orientir-na-rossiyskom-kreditnom-rynke/

Что такое индикатор Моспрайм

По мере изучения ипотечных предложений в различных банках люди сталкиваются с предложением плавающей ставки. В чем же ее выгода? Выгода ее очевидна, но только не для всех. Не каждый сможет внимательно отслеживать последние тенденции в кредитно-денежной политике.

Тем более, не каждый способен предугадать тренды по процентным ставкам. Доверять свои деньги, а тем более проценты слухам (то есть где-то услышанной информации), по меньшей мере, неразумно.

Поэтому брать кредит с плавающей процентной ставкой лучше только тем, кто ориентируется в теме.

Для того, чтобы ответить на вопрос о выгоде получения кредита с плавающей процентной ставкой, важно понимать, что же такое в целом банковские процентные ставки и какими они бывают. Любой банк выдает кредиты с предоставлением выбора процентной ставки потребителю.

Если речь идет о фиксированной процентной ставке, то ее размер останется неизменным в течение всего периода погашения задолженности. В случае с плавающей процентной ставкой, она может меняться в соответствии с рыночной ситуацией.

Под рыночной ситуацией понимается стоимость денег, которые банк дает взаймы.

Сама по себе плавающая процентная ставка состоит из двух частей. Одна из них – это база, которая может изменяться. Что касается второй части – это маржа, она не будет меняться.

Маржа всегда остается неизменной вне зависимости от факторов и ситуаций.Если рассматривать кредиты в валюте, то к ним обычно применяется ставка LIBOR.

Такая ставка постоянно меняется в зависимости от валют, а также сроков кредитования.

Процентная ставка Моспрайм

Этот вид процентной ставки является также плавающим, однако он применяется исключительно к российскому рублю. Такая ставка является аналогом зарубежному Libor. Моспрайм рассчитывается национальной валютной ассоциацией с 2005 года. Данная ставка котируется на каждый рабочий день. В это же время рассчитываются другие ставки, такие как МосИБОР.

В расчет принимаются процентные ставки по депозитам от самых крупных банков России. Эти банки определяются национальной валютной ассоциацией. После того, как информация из этих банков обработана, из получившегося диапазона ставок убирают максимумы и минимумы. А из тех цифр, которые остаются, высчитывается среднее арифметическое.

Полученный результат присваивается ставке Моспрайм.

Что касается расчета ставки Моспрайм для кредитов по ипотеке, она рассчитывается аналогично ставке ЛИБОР+. То есть получатель кредита выплачивает в банк процент, который состоит из фиксированной ставки, а также индекса Моспрайм.

Специалисты отмечают, что очень большой недостаток такой плавающей ставки является ее ежеквартальное изменение. Такое изменение никак не экономит средства кредитополучателя. К тому же это создает дополнительные временные затраты.

По мнению экспертов, подобная ставка является не выгодной. Однако в текущий период времени, кредитополучатели, пользующиеся подобной ставкой только выигрывают.

В 2005 году процентная ставка по отношению к текущему моменту была достаточно высокой. Кредиты в то время выдавали в среднем под тринадцать процентов.

Однако тяжело предсказать, как поведет себя показатель процентной ставки в будущем.

Вообще, если человек не готов к анализу тенденций в процентных ставках, лучше брать кредит с фиксированной. Если не правильно анализировать, в какую сторону развивается тренд, то можно оказаться в весьма неприятной ситуации, когда выплаты по процентам значительно возрастут. Такая проблема возникла в свое время в США.

Тем не менее, если подгадать момент и взять кредит на пике роста процентных ставок, то это поможет получить некоторую выгоду при выплате процентов по кредитам. И вот тогда можно действительно получить выгоду от такого вида кредитования. Ведь если кредит берется под фиксированный процент, то поменять что-то можно будет только в случае рефинансирования долга.

Что может влиять на процентные ставки?

Теперь разберемся, что может оказывать влияние на процентные ставки. Итак, если речь заходит о процентных ставках в американских долларах или валюте Единой Европы, здесь очень внимательно нужно отслеживать тенденции политики Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка.

Эти две государственные организации ставят, как бы якорную ставку, на которую ориентируются коммерческие банки. Также их ставка оказывает существенное влияние на цену денежной массы в соответствующих валютах.

Также важно понимать, какие факторы могут оказать дополнительное влияние на кредитно-денежную политику того или иного центрального банка. Сегодня существует тенденция, при которой в период рецессии банки стремятся понижать процентные ставки для стимулирования как промышленности, так и частного сектора.

Однако, что касается политики Центробанка Российской Федерации, то она никак не связана со стоимостью денег на российском рынке. В этом случае в качестве ориентира придется опираться совсем на другие показатели. Кстати, даже сами банкиры зачастую не могут перечислить все факторы, которые могут оказывать влияние на процентную ставку в России.

Основным показателем, который они принимают во внимание в качестве ориентира является уровень инфляции. А ведь это не совсем так. Было время, когда ставки ЛИБОР и МОСПРАЙМ были примерно на одном уровне. Однако ведь нельзя сказать, что уровень инфляции в Соединенных Штатах Америки и уровень инфляции в Российской Федерации одинаков.

Также отличаются и маржинальные уровни. Надбавки к базовой ставке в четыре с половиной – девять процентов являются совершенно нереальными, причем одинаково как в США, так и в Европе. Ожидается, что в ходе конкурентной борьбы такие ставки будут постепенно снижаться.

Источник: http://www.money-talks.ru/investments/2012/12/08/chto-takoe-indikator-mospraym.html

MOSPRIME

Mosprime Rate (Moscow Prime Offered Rate) — ставка межбанковского кредита на Московском денежном рынке. А если проще, то это средний процент, по которому банки предлагают друг другу ссуды в рублях на Московской бирже. По сути это аналог европейских показателей LIBOR и EURIBOR.

Рассчитывается ставка Национальной валютной ассоциацией с 2005 года на основании ставок ведущих банков, среди которых можно назвать Газпромбанк, Банк ВТБ, Сбербанк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие.

Список всегда состоит из наиболее влиятельных банков с хорошей репутацией, пересматривается не реже одного раза в год, и должен включать не менее 6 банков.

В случае принятия решения об изменении методики расчета или состава контрибьюторов Ассоциация должна за месяц до изменения оповестить участников рынка через страницы сайта агентства Томсон Рейтер и сайтах НВА. Если происходит замена банка в списке, то его условия начинают учитываться сразу после окончания учета ставок замененного.

Показатель рассчитывается ежедневно на срок overnight (MOSPRIME ON), 1 и 2 недели (1W, 2W) и 1, 2, 3 и 6 месяцев (1M, 2M, 3M, 6M). Ежедневно до 12-15 по московскому времени банки выкладывают свою стоимость займов в системе Рейтер, а в 12-30 рассчитывается средний показатель по всем участвующим организациям. Расчет осуществляется в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

Методология расчета:

если объявляется менее 5 ставок, то показатель рассчитывается как среднее арифметические объявленных;
если объявляется от 6 до 8 ставок, то откидываются по одной максимальной и минимальной и из оставшихся рассчитывается среднее арифметическое;
если объявляется более 9 ставок, то откидываются по две самые высокие и самые низкие и по оставшимся рассчитывается среднее арифметическое.

Mosprime Rate используется для расчета процентов по некоторым ипотечным кредитам в рублях с плавающей и комбинированной процентной ставкой (причем если учесть, что этот показатель ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ, то ипотека с ней будет соответственно дешевле), в крупных кредитах для больших корпоративных клиентов, а также в некоторых вкладах.

Посмотреть значения на текущий момент можно на сайте mosprime.com.

Также вы можете почитать в словаре о:

К сожалению нет ни одного комментария, вы можете оставить его первым

Добавить комментарий:

Источник: http://GeoCredit.net/enc/mosprime

Ставка MosPrime Rate

Данный показатель рассчитывается в России с 2005 года Национальной валютной ассоциацией (НВА). Поводом для создания такого показателя стало обращение Европейского банка реконструкции и развития.

По сути, MosPrime Rate – это российский аналог ставки LIBOR.

Значение ставок MosPrime Rate можно посмотреть на официальном сайте НВА.

Источник: Банковская энциклопедия, 2013 г. Проект: www.banki.ru

Источник: http://vocable.ru/termin/stavka-mosprime-rate.html

Индекс MOSPRIME RATE — за и против

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

MosPrime Rate является независимой индикативной ставкой. Ставка MosPrime рассчитывается Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых депозитов, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам.

При включении банков в список для формирования MosPrime Rate принимается во внимание их репутация, финансовое положение, объем операций и наличие опыта работы на московском денежном рынке.

Список формируется Советом НВА и на сегодняшний день включает восемь банков, соответствующих перечисленным требованиям: ОАО «Внешторгбанк», АБ «Газпромбанк», АКБ «Международный Московский Банк», АК Сберегательный банк РФ, «АБН АМРО Банк», ЗАО «Вест ЛБ Восток», ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАО «Райффайзенбанк».

MosPrime Rate рассчитывается на основе объявляемых восемью банками депозитных ставок сроками 1, 2 и 3 месяца. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» («TOM»).

Расчет MosPrime Rate осуществляется каждый рабочий день — одновременно с расчетом ставок MosIBOR — в 12.30 по московскому времени. Банки-участники вносят свои котировки в систему «Reuters» до 11.45 по московскому времени. Под «рабочим» понимается каждый рабочий день, установленный в соответствии с законодательством РФ.

Величина ставки указывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой.

Из числа объявленных ставок отсекаются самые низкая и высокая, а из оставшихся рассчитывается среднее арифметическое значение, присваиваемое индикативной ставке MosPrime Rate (рассчитывается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой).

Если на момент определения MosPrime Rate от банков-участников получено четыре и менее ставок, MosPrime Rate определяется как среднее арифметическое всех объявленных ставок.

Банки-участники вводят ставки MosPrime Rate в систему «Reuters» одновременно со ставками MosIBOR.

Информационное агентство «Reuters» публикует ставку MosPrime Rate и индивидуальные ставки банков-участников каждый рабочий день на специальных страницах — одновременно с публикацией ставок MosIBOR.

Юрий ПТИЦЫН

Вицепрезидент Московского индустриального банка

MosPrime определяет возможные ставки по привлечению и размещению ресурсов на межбанковском рынке для крупнейших государственных российских банков, а также иностранных «дочек». Попытки обособления этих банков идут постоянно.

От остальных индикативных ставок показатель MosPrime отличается тем, что используется для узкого числа банков, однако именно они заметно влияют на российский рынок межбанковских депозитов. Пока достаточно трудно оценить эффективность данного показателя. Наиболее реально это можно будет сделать при сокращении ликвидности внутреннего российского межбанковского рынка.

В то же время наличие различных индикативных ставок по рублевым кредитам оправдано, очевидно, они будут и в дальнейшем применяться банками.

В целом, если доля кредитов в иностранной валюте с плавающей процентной ставкой составит порядка 30%, то доля подобных рублевых кредитов в ближайшее время вряд ли превысит отметку в 10%. Скорее всего, DeltaMeчта останется корпоративным показателем банка DeltaCredit и вряд ли получит широкое распространение на внутреннем рынке.

Вера ЖЕЛЕЗНОВА

Советник председателя правления ОАО КБ «Городской клиентский»

Российский рынок уже давно испытывает сильную нехватку общего для отечественной банковской системы индикатора. И размещение облигационного займа ЕБРР с плавающей процентной ставкой, привязанной к новому индексу MosPrime Rate, можно рассматривать как серьезную подвижку в решении этой проблемы.

И если все сложится удачно, возможно, у нас наконец появится реальный, адекватный индекс, на базе которого можно будет строить управление процентными рисками банков и компаний, дальше развивать деривативные инструменты.

Ведь уже сейчас, если сравнить динамику развития индекса и реального рынка, корреляция очень сильна — то есть индекс действительно отражает настоящую ситуацию в отечественном банковском сегменте.

Внедрение плавающей процентной ставки на кредиты с привязкой к индикатору может стать интересным предложением для нынешних получателей ипотечных кредитов, если тенденция снижения будет сохраняться. Однако такая привязка ставит клиентов в зависимость от изменений общего индикатора.

Галина СИМОНОВА

Председатель правления Русского ипотечного банка

Ставка по этому продукту выглядит достаточно привлекательно, поэтому, думаю, он будет пользоваться спросом у заемщиков, желающих кредитоваться в рублях. Но для Москвы этот спрос будет ограничен — здесь цены на вторичном рынке недвижимости выражаются исключительно в долларах. А для регионов, которые традиционно были рублевой зоной, таких ограничений нет.

Однако в связи с невысокой финансовой грамотностью население относится к инструментам с плавающими ставками достаточно негативно. Так что, вводя такие продукты, банк должен вести активную разъяснительную работу.

Кроме того, заемщикам сложно рассчитать свои денежные потоки, поскольку процентная ставка, привязанная к трехмесячному индексу MosPrime Rate, достаточно волатильна — ведь она зависит не только от макроэкономических факторов, но и от сиюминутных рыночных изменений.

Андрей ШЕЛКОВЫЙ

Вицепрезидент Московского банка реконструкции и развития

Несомненно, определенный ажиотаж вызовет то, что текущее значение плавающей ставки по кредиту находится на очень низком для рынка рублевых ипотечных кредитов уровне — 11,2% годовых (против стандартной фиксированной ставки в 14%).

Конечно, привязка ставки по рублевому продукту к российскому индикатору с точки зрения кредитора наиболее оправдана, так как в действительности отражает тенденции развития макроэкономической ситуации в стране и позволяет обеспечить ресурсное привлечение с привязкой к тому же индикатору. В то же время, определенное недоверие конечных потребителей этого продукта, крайне негативно воспринимающих возможность зависимости размера своих обязательств от банковского сектора, станет одним из сдерживающих факторов его продвижения.

Еще один минус нового продукта — слишком частое (ежеквартальное) изменение ставки. Заемщик лишается возможности точного краткосрочного планирования своих расходов.

За короткий срок действия индекс колебался от 4 до почти 6, а это — при займе в 500 тысяч рублей (средний размер кредита в регионах) почти 1000 рублей дополнительных процентов ежемесячно.

Да и кредитору частота регулировки ставки несет дополнительные трудозатраты, размер которых прямо пропорционален размеру сформированного по данному продукту портфеля, а значит — постоянно растет.

Тем не менее, несмотря на неоднозначные оценки нового продукта участн ой низкой на рынке рублевых кредитов текущей ставки может оказаться решающим.

Павел ГУРИН

Член правления, начальник управления обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Райффайзенбанка

Основная проблема, которую должен решать любой банк, выдавая «длинные» деньги — правильная оценка принимаемого им риска. Имея краткосрочные пассивы и выдавая долгосрочный кредит, банк берет на себя риск изменения рыночной конъюнктуры: ведь ему надо будет рефинансировать собственные краткосрочные пассивы.

Такого риска нет, если кредит выдан с плавающей ставкой, привязанной к индикатору, отражающему рыночную стоимость денег.

Принципиальные отличие MosPrime от других индексов таковы: — банки, чьи котировки принимаются в расчет индекса, могут рассматриваться как однородные по своему кредитному качеству и благодаря своим рыночным позициям имеют доступ к самому дешевому финансированию;

— банки-участники обязаны совершать сделки по выставляемым котировкам (сделки заключаются с ЕБРР в даты определения купона по его облигациям).

Источник: http://creditvd.com/help/indeks-mosprime-rate-za-i-protiv.html

Ипотека с плавающей ставкой

Ипотека с плавающей ставкой – это кредит, что выдается под обеспечение недвижимости, процентная ставка по которому не фиксируется, а через согласованные кредитором и заемщиком определенные промежутки времени периодически пересматривается.

Это интересно: Задолженность по ид что это

Плавающая ставка по процентам включает в себя две составляющие:

постоянную величину;
переменную величину, которая изменяется в связи с положениями, которые прописаны в кредитном договорном соглашении.

Как рассчитывается данная ипотека?

Переменная составляющая ставки с «плавающими» процентами зависит от рыночного индикатора. Для расчета данной ставки банковские учреждения могут применять следующие рыночные индикаторы:

MosPrime;
LIBOR;
EURIBOR.

MosPrime считается независимой индикативной ставкой, она применяется для исчисления данной ипотеки в рублях. MosPrime формируют восемь ведущих банков страны.

По ипотечным кредитам, как правило, плавающая ставка в российских банковских учреждениях рассчитывается на три или шесть месяцев.

Это означает, что раз в полгода или каждый квартал плавающая составляющая по ипотеке будет изменяться.

Формула для расчета ставки по ипотеке с «плавающими» процентами выглядит следующим образом:

Ставка процентная, плавающая = 3,5 % + MosPrime3М

Показатель 3,5 % — это постоянная составляющая данной ставки, которая устанавливается банковским учреждением и прописывается в договорном соглашении.

MosPrime3М – это переменная составляющая данной ставки, которая в зависимости от рыночного индекса, рассчитывается на 3 месяца.

Если закладная с плавающей ставкой оформляется в валюте (в России это бывает в крайне редко), то для ее исчисления используется рыночный индикатор LIBOR или EURIBOR.

Ставка с «плавающими» процентами может быть привязана к ставке рефинансирования. Последняя устанавливается Центробанком России и изменяется только по его указаниям.

Ставка рефинансирования российского Центробанка не подвержена сильным колебаниям, в отличие от других рыночных индикаторов.

При расчете ставки с «плавающими» процентами по ипотеке с помощью индекса ставки рефинансирования, пересмотр ее осуществляется ежегодно.

Плюсы и минусы вышеуказанной ипотеки

Плюсы:

плавающая ставка по ипотечной ссуде всегда будет ниже фиксированной (дело в том, что банки при расчете фиксированной ставки обязательно учитывают свои риски, что приводит к ее удорожанию);
плавающая ставка предоставляет возможность банковским учреждениям с «легким сердцем» оформлять своим клиентам ипотеку на более длительный период (это, в свою очередь, способствует тому, что кредит становится более доступным за счет уменьшения ежемесячной долговой нагрузки на заемщика).

Минусы:

процентная ставка может резко подняться в зависимости от финансовой ситуации в мире;
потребителю тяжело рассчитать, хватит ли ему возможностей, исходя из заработной платы, выплачивать ипотеку;
структура данной ставки довольно-таки сложна для понимания заемщика и требует достаточно высокой финансовой грамотности (в большинстве случаев потребитель оценивает плавающую ставку как одностороннее право банковского учреждения повышать проценты по ипотеке).

Специалисты отмечают, что значение MosPrime зависит от финансовой ситуации как на мировой, так и российской арене. Анализируя показатель MosPrime за последний год, можно увидеть, что этот рыночный индикатор не стабилен.

Специалисты отмечают, что сегодня заемщики, которые планирую оформлять ипотеку более чем на 5 лет, сильно рискуют. Кроме того, если ипотечный кредит не предусматривает досрочного погашения, то это является дополнительным риском для заемщика.

Краткий итог

Данная ипотека выгодна для тех заемщиков, которые оформляют ее на короткий период и планируют погасить досрочно, например, за счет реализации иного имущества. Потребитель понимает, что он берет жилье в ипотеку на достаточно короткий срок и вероятность сильного изменения плавающей составляющей ставки не так уж велика.

Источник: http://utmagazine.ru/posts/10617-ipoteka-s-plavayuschey-stavkoy

Что такое межбанковские кредиты? Индикаторы ставок межбанковского кредитования MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate, RUONIA — finstok.ru — Личные финансы. Просто о сложном

ПодробностиКатегория: КредитыСоздано 03.02.

2015 11:22

Каким образом формируется ресурсная база банка? Для чего нужен уставный капитал коммерческого банка? За счет чего получает банк доходы? Насколько надежен банк? Из всех этих вопросов очень часто нас волнует только последний. Ведь банку мы доверяем наши накопления. Размещаем их на банковские депозиты, пытаясь не просто сберечь, но и заработать.

Но в современном мире все настолько взаимосвязано между собой, что ответить на один вопрос, не разобравшись в другом, просто невозможно. Поток информации, который «льется» из телевизора, СМИ, интернета, настолько противоречивый, что непонятно, кому верить. Для формирования правильной целостной картины приходится учитывать все аспекты, даже несущественные на первый взгляд детали.

Для того, чтобы ответить на вопрос о надежности банка (и возможности доверить ему свои денежные средства), необходимо понимать, за счет чего формируется ресурсная база банка, за счет чего он получает доход, насколько рискованную политику проводит банк.

Слишком рискованная политика банка в случае ухудшения макроэкономической ситуации приведет к быстрому банкротству банка. Слишком «дорогая» ресурсная база отрицательно скажется на прибыльности, и, в конечном счете, на устойчивости. Недостаточность капитала банка не позволит «выстоять в нелегкие времена».

В свою изучение структуры ресурсной базы коммерческого банка позволяет сделать определенные выводы. Большой объем вкладов в структуре ресурсов населения может негативно сказаться на устойчивости в момент паники. Большой объем «внешних» заимствований при закрытии внешних рынков и колебании курса валюты также приведет к негативным последствиям.

Большой удельный вес межбанковских кредитов в случае «кризиса доверия» очень быстро обанкротит банк. А реализацию этих негативных сценариев в той или иной степени мы наблюдали относительно недавно.

В наших статьях мы разбираемся во всех тонкостях банковской системы (очень важно подписаться на новости, чтобы ничего не пропустить). Сегодня поговорим про межбанковские кредиты.

Что такое межбанковские кредиты

Рынок межбанковского кредитования – как в принципе понятно из названия, это рынок кредитования банков между собой.

При этом с точки зрения бухгалтерского учета межбанковский кредит может быть активом банка (когда банк предоставляет кредит), так и пассивом (ресурсной базой) — если банк привлекает кредит у другого банка. Межбанковский долговой рынок – это внебиржевой рынок.

Банки открывают взаимные лимиты по кредитованию друг друга. Конечно же, этому предшествует изучение службой риск менеджмента финансовой отчетности банка, на который предполагается открыть лимит.

Возможность получить кредит у другого банка дает возможность быстро пополнять ресурсную базу. Например, при нехватке ресурсов в определенный момент времени банк может привлечь межбанковский кредит.

При избытке ресурсов – наоборот, предоставить кредит другому банку с целью получения дополнительного дохода. Однако ситуация, когда межбанковские кредиты в структуре пассивов коммерческого банка занимают большой удельный вес, является не совсем здоровой.

Так, привлекая краткосрочные межбанковские кредиты и размещая их в долгосрочные активы – например, кредиты населению, в случае массового закрытия лимита кредитования на этот банк со стороны контрагентов приведет к неспособности банка поддерживать свою ресурсную базу.

Даже если кредиты, которые предоставил коммерческий банк населению, погашаются без просрочек, срок погашения таких кредитов растянут во времени.

А исполнять обязательства необходимо в коротком промежутке времени – банк просто физически не в состоянии будет привлечь такой объем средств из других источников. Что, по сути, означает банкротство банка. А в случае нестабильной ситуации банки очень быстро закрывают взаимные лимиты кредитования – возникают так называемые «кризисы доверия».

Ставки межбанковского кредитования MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate, RUONIA

Вообще, когда говорят о рынке межбанковского кредитования, имеют ввиду не только кредиты между коммерческими банками, но кредиты, который выдает центральный банк коммерческим банкам, а также депозиты, размещаемые коммерческими банками в центральном банке.

Ставка кредитование коммерческих банков ЦБ связана с ключевой ставкой.

При этом ставки по кредитованию одного банка другим отдельно не регламентируются – ставки формируются в зависимости от конъюнктуры на основе спроса и предложения.

Понятно, что в ставке, по которым банк будет готов прокредитовать конкретный банк, будет заложена премия за риск – для банков, относящихся к числу надежных, ставка будет ниже.

Сказать, по какой ставке готов конкретный банк предоставить кредит другому банку, не имея доступа к специальной системе, невозможно. Однако есть индикаторы, которые позволяют оценить уровень ставок межбанковского кредитования в данный момент времени.

MIBID (Moscow InterBank Bid) – средняя объявленная ставка, по которой московские банки готовы привлечь межбанковский кредит.

MIBOR (Moscow InterBank Offered Rate) – средняя объявленная ставка, по который московские банки готовы разместить кредит в другом банке

MIACR (Moscow InterBank Actual Credit Rate) – средневзвешенные ставки, по которым фактически произведены операции размещения межбанковских кредитов.

Ставки MIBID, MIBOR, MIACR определяются ЦБ на основе ежедневной отчетности, которые предоставляют коммерческие банки. При этом в расчет берутся сведения по крупным московским банкам, которые формируют до 80% оборота на рынке межбанковского кредитования. Расчет производится следующим образом.

Ставки MIBID, MIBOR рассчитываются как средние арифметические из ставок, указанных банками в обязательной отчетности. При этом в расчет не принимают 10% наиболее высоких, и 10% наиболее низких процентных ставок.

В расчете MIACR учитываются процентные ставки, по которым произведены реальные сделки.

При этом в расчет принимаются средневзвешенные значения (по аналогии со средневзвешенными значениями сделок на валютной бирже при расчете официального курса рубля)

Отдельно выделяется показатель MIACR-IG (Moscow InterBank Actual Credit Rate — Investment Grade) – средневзвешенные процентные ставки, предоставленные коммерческим банкам с высоким кредитным рейтингом. Высокий кредитный рейтинг имеют банки с хорошим уровнем надежности, поэтому данный индикатор показывает об уровне процентных ставок, сложившийся на рынке, без премии за риск.

Посмотреть актуальные динамику приведенных индикаторов в разрезе сроков предоставления кредитов можно на странице Центрального банка.

Помимо указанных индикаторов межбанковских процентных ставок, рассчитываемых ЦБ, есть еще ряд индикаторов, рассчитываемых независимыми организациями, а именно:

MosPrime Rate ( Moscow Prime Offered Rate) – индикативная ставка предоставления рублевых кредитов, рассчитываемый Национальной валютной ассоциацией, на основе ставок наиболее крупных банков – «контрибьютеров», первоклассным финансовым организациям.

В настоящий момент в список контрибьютеров входит 9 банков: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО Банк ВТБ, Внешэкономбанк, «Газпромбанк» (ОАО) «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО Сбербанк России , ЗАО «ЮниКредит Банк».

Расчет индикатора производится в разрезе сроков кредитования: овернайт, неделя, две недели, один, два,три и шесть месяцев. Значение показателя MosPrime Rate можно посмотреть на сайте mosprime.com.

RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – средневзвешенная ставка, расчитываемая Национальной валютной ассоциацией, отражает стоимость заимствования сроком на один день (овернайт) сроком на заемщиками с минимальным кредитным риском. Действующее значение индикатора, а также список участников, которые берутся в расчет, можно на сайте www.ruonia.ru

Конечно же, это не полный список индикаторов, которые характеризуют ставки на межбанковском рынке. Но определенные выводы о состоянии этого рынка на основе приведенных значений сделать можно. Так, например, после повышения резкого повышения ключевой ставки Центральным банком мы наблюдали всплеск ставок overnight (показатель RUONIA).

Данный всплеск говорит о некотором недостатке ликвидности, который начали испытывать банки в тот момент времени. В моменте значение индикатора превышало 25%. При этом, наряду с выросшим значением показателя выросли и объемы операций. Постепенно ставки овернайт стабилизировались на уровне 17%, что говорит о некоторой стабилизации ситуации в банковской системе.

Насколько эта стабилизация будет длительной, и будет ли очередной острый всплеск кризисных явлений, и вернутся ли ставки к прежним (докризисным) значениям – сейчас точно не скажет никто. Но наблюдая за значениями определенных индикаторов, понимая взаимосвязи между процессами, которые характеризуют данные индикаторы, можно предположить определенные сценарии развития ситуации.

Это интересно: Как узнать за что снимают деньги билайн

И в случае реализации того или иного сценария принимать конкретные решения.

До новых встреч!

Подписка на наши новости очень важна – она позволит не пропустить ни одной темы нашего сайта. Возможно, Вам также будут интересны услуги в сфере финансов, которые мы готовы предложить Вам. Для более подробной информации перейдите, пожалуйста, по ссылке.

Также не забываем делиться с друзьями с помощью кнопок социальных сетей

Источник: http://finstok.ru/kredity/chto-takoe-mezhbankovskie-kredity-indikatory-stavok-mezhbankovskogo-kreditovaniia-mibid-mibor-miacr-miacr-ig-mosprime-rate-ruonia.html

Виды процентных ставок

Существует 3 вида процентных ставок:

1 Вид. Фиксированная процентная ставка – ставка на весь период кредитования, не подлежит изменению.
2 Вид. Плавающая процентная ставка — ставка, состоящая из суммы двух составляющих (пример: ставки LIBOR 12 мес. + надбавка в размере 6,5%):
3 Вид. Фиксированная ставка на определенный срок и далее плавающая ставка (пример: 5 лет фиксированная ставка, далее плавающая LIBOR 12 мес. + надбавка в размере 6,3%)

Спросите, что такое Libor, Euribor и MosPrime Rate?

MosPrime Rate — индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке. Эта ставка формируется Национальной валютной ассоциацией на основе ставок размещения рублевых кредитов, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам.

Ставки, объявляемые банками для формирования индикативной ставки MosPrime Rate, являются исключительно индикативной информацией (рис.1).

Libor и Euribor – это индикатор стоимости финансовых ресурсов, который формируется на основе процентных ставок ведущих мировых банков. По этим ставкам крупнейшие банки мира готовы выдавать другим крупным банкам кредиты (Рис. 2).

я вот читаю товарищи ваши отзывы и не доумеваю. Какие же люди хамы. Банк»Европа кредит»- отличный банк по сравнению с другими. Брала кредит 2раза,3-ий на муже,являюсь обладателем карт. Никогда проблем с этим банком не имела,и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним,а …

Начну с того, что мне присылали несколько раз СМС с текстом,что вам одобрен кредит на сумму 300р.по телефону оформила заявку, мне одобрили,несколько раз звонили,спрашивали ,когда приду за деньгами.япришла через две недели в офис банка траст своего города и о чудо_ мне …

Зашла в банк случайно, решила оформить кредит. После того как сотрудник мне доступно все полностью объяснил я решила все таки оформится, для оформления нужно совсем минимум документов. Ждала всего минут 20-30 и получила положительное решение. Процветания вам и хороших клиентов

Несколько месяцев назад взяла себе кредитную карту в одном банке, с очень выгодными условиями, без справки о доходах и без начисления процентов аж до 55 дней!! А после 55 дней — довольно низкий процент по кредиту. Очень довольна, так как это можно ещё считать полноценными …

Произошло улучшение условий на потребительские кредиты Энергобанка. Сейчас получение денег в размере …

Подробнее

До конца января 2017 года клиенты смогут выгодно оформить кредит в Почта Банке — ставки при подключении …

Подробнее

Произошло улучшение условий выдачи займов в Газпромбанке — процентная ставка по потребительскому …

Подробнее

Данный продукт позволяет рефинансировать в Бинбанке потребительские кредиты, а также долги по …

Подробнее

Источник: http://k-f-b.ru/mosprime/graphic

Банк России выявил серьезные недостатки в формировании ставки MosPrime

Financial One 22.04.2015 12:44

Центробанк обнаружил существенные недостатки в формировании ставки Mosprime, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой.

«Департамент финансовой стабильности ЦБ РФ провел аудит одного из самых распространенных и используемых банками для внутреннего ценообразования эталонных индикаторов — индикатора Mosprime.

Были выявлены существенные недостатки по всему спектру формирования этого индикатора.

Нуждаются в совершенствовании и внутренняя технология, используемая банками-контрибьюторами, и процессы взаимодействия контрибьютора с расчетным агентом, администратором, и контрольные процедуры», – отметила Юдаева.

Первый зампред ЦБ РФ призвала Национальную фондовую ассоциацию обратить внимание на эту проблему, подчеркнув, что нужно и дальше совершенствовать эталонные ставки – прежде всего, со сроками 1, 3 и 6 месяцев.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Сергей Моисеев, в свою очередь, сообщил, что регулятор не выявил случаев манипулирования ставкой MosPrime. «Надо сказать, мы действительно опасались, что эффект манипуляции может быть обнаружен. Но хочу сказать, что мы не нашли таких сведений», – цитирует «Интерфакс» слова финансиста.

MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) – независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке.

Этот показатель формируется Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых банками — ведущими участниками российского денежного рынка, со сроками overnight, 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» (tomorrow) за исключением ставки overnight.

Источник: http://fomag.ru/news/bank-rossii-vyyavil-sereznye-nedostatki-v-formirovanii-stavki-mosprime/

Ставка по ипотеке: фиксированная или плавающая? Что выгоднее?

Ипотека для многих – единственный способ приобрести собственное жилье и решить квартирный вопрос.

Существуют разные мнения относительно целесообразности столь долгосрочного кредита, не утихают споры на тему, что выгоднее ипотека или аренда, приводятся расчеты, подтверждающие, что за ипотеку придется переплатить в 2-3 раза более стоимости квартиры.

Да, действительно, ипотека в России – дорогое удовольствие, доступное далеко не всем желающим приобрести квартиру. Но многие согласятся, что за свое жилье платить все же приятнее, чем за аренду. Даже при условии, кредит на 20 лет и переплата по нему составит 2-3 стоимости квартиры.

Если решение о приобретении недвижимости при помощи ипотечного кредита уже принято, то самое время разобраться в различных ипотечных программах, предлагаемых банками.

Условия кредитования отличаются по многим параметрам: размер первоначального взноса, срок кредита, дополнительные комиссии, необходимость привлечения поручителей и созаемщиков. Один из наиболее значимых параметров ипотечного кредита – процентная ставка. Банки предлагают как фиксированную ставку, так и плавающую. В чем разница и какая ставка выгоднее?

Фиксированная процентная ставка устанавливается в момент подписания кредитного договора и не изменяется в течение всего периода кредитования.

Заемщик заранее знает, по какой ставке будет рассчитываться ежемесячный платеж и в первые годы выплаты кредита и через 15-20 лет, если кредит получен на длительный срок.

Основное преимущество фиксированной процентной ставки – предсказуемость, возможность точно планировать свои расходы, отсутствие процентного риска.

Плавающая процентная ставка имеет две составляющие: постоянную и переменную. Постоянная составляющая плавающей процентной ставки не меняется на протяжении всего периода кредитования.

Плавающая составляющая привязана к какому-либо рыночному индикатору и изменяется в зависимости от условий, установленных в кредитном договоре. Например, ежеквартально или раз в шесть месяцев.

Что такое рыночный индикатор? Существует несколько рыночных индикаторов, которые используют банки для расчета плавающей процентной ставки.

Как правило, для кредитов в рублях плавающая процентная ставка рассчитывается в зависимости от Mosprime.

Mosprime — независимая индикативная ставка, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов ведущими банками. Узнать текущую ставкуMosprime и динамику ставки можно на сайте Национальной валютной ассоциации. В формировании Mosprime участвуют минимум восемь первоклассных банков.

MosPrime Rate рассчитывается на основе объявляемых ведущими банками ставок сроками overnight (на ночь), одна, две недели; один, два, три и шесть месяцев. Как правило, плавающая ставка по ипотечным кредитам в российских банках рассчитывается в зависимости от значения Mosprime на три или шесть месяцев.

Это значит, что плавающая составляющая по кредиту будет изменяться каждый квартал или раз в полгода.

Таким образом, формула для расчета плавающей процентной ставки выглядит следующим образом:

Плавающая процентная ставка = 3,5% + Mosprime3M, где

3,5% — постоянная составляющая процентной ставки, устанавливается банком, прописывается в кредитном договоре;

Mosprime3M – изменяющаяся составляющая процентной ставки, рассчитанная в зависимости от рыночного индикатора Mosprime на 3 месяца.

Можно ли предсказать значение Mosprime?

Значение индикатора зависит от финансовой ситуации как в России, так и в мире, поэтому если вы не профессиональный аналитик в области финансового рынка, то прогнозировать изменение ставок достаточно сложно. Динамика изменения Mosprime представлена на сайте Национальной валютной ассоциации.

Анализ показателя Mosprime3M за период с 2008 по 2012 год позволяет сделать вывод, что значения индикатора нестабильны, поэтому прогноз платежей по ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой сделать достаточно сложно.

Таким образом, применение плавающей ставки более рискованно для заемщиков, планирующих брать ипотечный кредит на срок более 5 лет и не предполагающих досрочное погашение.

Динамика показателя Mosprime3М

Mosprime3M

Значение

Изменение

Источник: http://www.e-xecutive.ru/finance/private/1778557-stavka-po-ipoteke-fiksirovannaya-ili-plavauschaya-chto-vygodnee

Что такое Процентный своп

К процентным свопам относятся соглашения об обмене сериями платежей. При этом, одна сторона платит фиксированный процент, в то время как другая – плавающий.

По сути, этот процесс напоминает обмен облигаций с фиксированной ставкой на ценные бумаги с плавающей, привязанной к LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) или Моспрайм (независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов).

С учетом того, что процентные свопы относятся к внебиржевым активам, сделки по ним заключаются между такими организациями, как брокерские компании, банки, хедж-фонды.

Процентные свопы

Существует несколько вариантов процентных свопов. В частности, к ним можно отнести:

обмен платежами с фиксированной ставкой на платежи с плавающей;
обмен платежами с фиксированной ставкой на платежи с фиксированной ставкой;
обмен платежами с плавающей ставкой на платежи с плавающей ставкой.

Такого рода соглашения можно использовать в спекулятивных целях. Прибыль в данном случае получается от разницы индикативных ставок. Как это работает? Предположим, вы хотите заработать на разнице ставок. Ожидается рост доходности после повышения ставок центральным банком.

В таком случае возможно использование своп сделки, при которой оплата делается по фиксированному проценту. Вы получаете ставку Моспрайм и дополнительно маржу. Если ваши расчеты окажутся верными и ставка вырастет, следовательно, ставка Моспрайма тоже вырастет.

Для фиксации прибыли можно провести обратную сделку.

Полезные статьи:

Что касается арбитража, вы можете работать исходя из изменения как одной, так и обеих индикативных ставок. Процентная ставка для будущего периода может быть получена при объединении краткосрочных фьючерсных контрактов на ставки. Естественно, при изменениях индикативных ставок, результат также будет меняться. В обратном случае можно воспользоваться арбитражной операцией.

Применяют такого рода свопы в основном на валютном рынке. Что касается их доходности, она часто может быть ниже, чем доходность денежных активов. Правда, при арбитражных операциях ее можно повысить.

Источник: http://equity.today/procentnyj-svop.html

Ставка MosPrime Rate - это... Что такое Ставка MosPrime Rate?

Значение ставок MosPrime Rate можно посмотреть на официальном сайте НВА.

Ставка mosprime, ruonia, euribor

Разнообразие современных долговых инструментов требует наличия общепризнанных ориентиров по процентным ставкам. Ключевые ставки центральных банков меняются недостаточно часто, чтобы служить отражением всех текущих колебаний стоимости заемных средств. С 80-х годов прошлого века такими ориентирами стали индикативные процентные ставки, которые рассчитываются в том числе и на ежедневной основе.

Содержание:

Ставка MosPrime

Ставка RUONIA

Ставка Euribor

Индикативная ставка объявляется без твёрдого обязательства совершить конкретную кредитную операцию по этой цене, но именно на нее ориентируются при определении процентной ставки в реальных займах и при создании различных финансовых продуктов. Первой индикативной ставкой стала LIBOR (London Interbank Offered Rate). Британская Банковская ассоциация начала рассчитывать ее в 1986 году, ставка определялась путем опроса 8-20 крупнейших банков и выведения среднего значения. Подробнее о ставке LIBOR можно почитать в этой статье.

В течение следующих двух десятилетий практически каждый региональный межбанковский рынок обзавелся собственными индикаторами процентных ставок. Локальные индикаторы позволяли обеспечить более точную подстройку под задачи соответствующих рынков. В этой статье мы рассмотрим российские MosPrime, Ruonia и европейский EURIBOR, принцип их формирования и практическую сферу применения.

Ставка MosPrime

MosPrime Rate – независимая индикативная ставка, по которой российские банки предоставляют друг другу рублевое кредитование. Mosprime рассчитывается в России с 2005 года, после соответствующего запроса Европейского банка реконструкции и развития. Расчеты ранее предоставляла Национальная Валютная Ассоциация (НВА), реорганизованная в апреле 2015 года в фондовую (НФА). MosPrime Rate является российским аналогом ставки LIBOR.

Ставка рассчитывается на основе информации о депозитных ставках сроком от суток до 6 месяцев (7 значений), предоставляемой не менее чем восемью ведущими российскими банками. В настоящее время в список банков, подающих данные для формирования ставки, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Ситибанк, Росбанк, Райффайзенбанк и другие.

Показатель MosPrime Rate определяется каждый рабочий день. Актуальное значение ставки на текущую дату можно узнать на официальном сайте http://mosprime.com. Информация предоставляется в виде сводного графика, объединяющего различные сроки кредитования. В нормальной ситуации большим срокам соответствуют более высокие значения.

Основная сфера применения ставки Моспрайм — рублевые ипотечные кредиты и рублевые банковские депозиты с плавающей ставкой. В таких финансовых продуктах процентная ставка состоит из постоянной и переменной частей, в качестве последней используется Моспрайм. Ставка может использоваться и для расчета купонов отдельных облигаций: так, купон муниципальных облигаций Москва-27066-об был привязан как к ставке Моспрайм, так и к ставке РЕПО:

Ипотечные кредиты со ставкой на базе МосПрайм были особенно востребованы в 2006-2007 году, их предлагали банки Дельта-Кредит, Кит-Финанс, ВТБ-24 и другие, уже ушедшие с рынка. После того, как с июля 2008 года по март 2009 года трехмесячная ставка МосПрайм выросла с 6% до 30%, стоимость кредита для ипотечного заемщика увеличилась в среднем с 12% до 36% годовых. В начале 2010-х большинство подобных кредитов были реструктуризированы и переоформлены по фиксированной ставке, а популярность подобных ипотечных продуктов резко снизилась.

Ставка RUONIA

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – взвешенная ставка однодневных межбанковских рублевых кредитов на условиях overnight (т.е. с погашением на следующий рабочий день). Такое сверхкороткое кредитование позволяет одним банкам размещать избыточную ликвидность (свободную денежную массу), а другим — привлекать средства, если на завтра прогнозируется дефицит денег для расчетов с клиентами. Проще говоря ставка показывает, под какой процент банки могут одолжить деньги друг другу на одни сутки.

Ставка учитывает спрос и предложение на рынке однодневных межбанковских кредитов и отражает целостную картину всего рынка однодневных операций. Расчетами RUONIA, как и МосПрайм, занимается Национальная Фондовая Ассоциация. Расчет производится на основании фактических данных о депозитных сделках, совершенных на межбанковском рынке в течение дня.

RUONIA рассчитывается с 2010 года. Список банков, предоставляющих информацию для расчета ставки, составляет НФА и утверждает Банк России. В списке должно быть от 25 до 35 банков. На сайте www.ruonia.ru можно ознакомиться со статистикой операций, значением ставки, актуальным списком банков и прочей информацией, связанной со ставкой RUONIA.

Ставка RUONIA может быть как выше, так и ниже ключевой ставки. Так, текущее значение ставки ЦБ несколько ниже и равно 7.75%. По соотношению уровня ставки RUONIA и ключевой ставки можно судить о дефиците или избытке ликвидности (денег) у крупнейших банков: об избытке сигнализирует уровень RUONIA ниже ключевой ставки, и, соответственно, наоборот.

Текущее значение RUONIA можно также посмотреть на сайте ЦБ РФ в соответствующем разделе: http://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/

ОФЗ+Ruonia

Ставки RUONIA используются в облигациях федерального займа с плавающей ставкой — ОФЗ-ПК. Общая статья про ОФЗ здесь. Купонная доходность таких облигаций определяется как среднее арифметическое значение ставки за последние 6 месяцев + некая фиксированная часть. Такие облигации называют флоатерами (флоутеры).

На скрине выше присутствуют 6 месяцев до даты определения ставки — иными словами, купон реагируют на текущую ситуацию с задержкой в полгода, так что менее подходит в случае, если облигация близка к погашению. Если же время есть, то данная облигация лучше работает с ростом процентной ставки, обеспечивая растущий купон. В настоящий момент в обращении находится восемь привязанных к ставке облигаций с датой погашения от 2019 до 2034 года:

Также ставка RUONIA является аналитическим инструментом для определения уровня риска дивидендной доходности по акциям: если дивидендная доходность выше ставки RUONIA, то такие акции несут дополнительный риск. Впрочем, поскольку акции и без того агрессивный инструмент, а в отдельные годы высокий дивиденд могут выплачивать многие компании, этот критерий не снискал популярности на рынке.

Ставка Euribor

European Interbank Offered Rate, EURIBOR — это европейский аналог ставки LIBOR, средняя процентная ставка по межбанковским кредитам в евро, выдаваемым банками Евросоюза, Норвегии и Исландии. Расчеты для сроков от недели до 12 месяцев осуществляет Европейская банковская федерация.

Ставку EURIBOR начали рассчитывать в самом конце 1998 года, поскольку с 1 января 1999 года на территории Евросоюза вводилось официальное обращение евро. До этой даты в европейских странах существовали внутренние ставки по межбанковским кредитам, например в Германии — Fibor, в Финляндии — Hibor, во Франции — Pibor. Все они были объединены в EURIBOR, но даже сейчас, по прошествии 20 лет, LIBOR имеет более широкую сферу применения.

Для расчета используются данные о ставках от 40–50 банков с наибольшим объёмом операций на рынке финансовых услуг Еврозоны. В их числе Barclays Capital, BNP-Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co., Santander, Société Générale S.A. и другие финансовые учреждения. 15% самых высоких и самых низких котировок не учитываются в соответствии с принятой методикой расчета.

Текущее значение EURIBOR доступно на официальном сайте ставки: http://www.euribor-rates.eu/current-euribor-rates.asp. Особенностью современного европейского долгового рынка являются отрицательные значения процентных ставок: так на 07.05.2019 г. ставка колеблется от минус 0,380% до минус 0,115% в зависимости от таймфрейма.

К примеру, корпорация BASF размещала двухлетние облигации с погашением в ноябре 2019 года с купоном, доходность которого формируется по формуле: 3-х месячная ставка EURIBOR + 20 базисных пунктов, т.е. 0,2%. Нетрудно подсчитать, что текущий купон получается отрицательным (вкладчику вернут меньше, чем он вложил) — тем не менее объем выпуска составил 1 250 млн. евро.

Обобщенно информацию о рассмотренных в статье процентных ставках можно представить в виде таблицы.

Ставка	Дата начала расчета	Регион	Характер данных	Таймфреймы расчета
RUONIA	08.09.2010	РФ	фактические	1 сутки
EURIBOR	30.12.1998	ЕС	фактические	От 1 недели до 12 месяцев
MosPrime	18.04.2005	РФ	заявленные	От 1 суток до 6 месяцев

Фактический характер данных подразумевает, что ставка рассчитывается на основании фактически совершенных сделок, а заявленные данные — это заявление банков о гипотетической готовности кредитовать под определенный процент. Ставки имеют отличия по сфере применения, но между ними больше общего, чем различий. Они служат ориентиром для формирования плавающего компонента процентной ставки различных долговых инструментов, отличаясь по региональной принадлежности и по методикам расчета.

Моспрайм ставка что это такое

MosPrime Rate

Ставка МосПрайм

ПРОГНОЗ СТАВКИ МОСПРАЙМ НА 2019 И 2020 ГОДЫ

22.10.2019. Прогноз ставки MOSPRIME 3M (трехмесячная ставка) на месяцы и годы.

Ставка моспрайм что это такое

Ставка Моспрайм — ваш ориентир на российском кредитном рынке

Что такое индикатор Моспрайм

Процентная ставка Моспрайм

Что может влиять на процентные ставки?

MOSPRIME

Ставка MosPrime Rate

Индекс MOSPRIME RATE — за и против

Ипотека с плавающей ставкой

Как рассчитывается данная ипотека?

Плюсы и минусы вышеуказанной ипотеки

Что такое межбанковские кредиты? Индикаторы ставок межбанковского кредитования MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate, RUONIA — finstok.ru — Личные финансы. Просто о сложном

Что такое межбанковские кредиты

Ставки межбанковского кредитования MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, МosPrime Rate, RUONIA

Виды процентных ставок

Спросите, что такое Libor, Euribor и MosPrime Rate?

Банк России выявил серьезные недостатки в формировании ставки MosPrime

Ставка по ипотеке: фиксированная или плавающая? Что выгоднее?

Можно ли предсказать значение Mosprime?

Динамика показателя Mosprime3М

Что такое Процентный своп

Процентные свопы

Ставка MosPrime Rate - это... Что такое Ставка MosPrime Rate?

Ставка mosprime, ruonia, euribor

Содержание:

Ставка MosPrime

Ставка RUONIA

ОФЗ+Ruonia

Ставка Euribor

Смотрите также

Рубрики

Отзывы

Свежие записи